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证券投资基金第十二章考点

来源:爱考网 2019-06-16

《证券投资基金基础知识》第十二章投资组合管理考试分值占比6%左右。本章应重点掌握:个人投资者和机构投资者的特征;不同类型投资者在投资目标,投资限制等方面的特点;投资政策说明书包含的主要内容;基金公司投资管理部门设置;基金公司投资流程。

第一节 现代投资组合理论

考点一:现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程

考点二:资产收益率的期望、方差、标准差、相关系数

考点三:有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念

第二节 资本市场理论

考点一:资本市场理论的前提假设

考点二:系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含义

考点三:资本市场线和证券市场线的概念和区别

第三节 被动投资和主动投资

考点一:市场有效的三个层次

考点二:主动投资和被动投资的概念、方法和区别

考点三:市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法

考点四:完全复制、抽样复制和优化复制

考点五:被动投资与跟踪误差

考点六:主动投资

第四节 资产配置和投资组合构建

考点一:战略资产配置和战术资产配置的概念和应用

考点二:股票投资组合和债券投资组合构建要点

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